最近幾天，百億元級私募旗下相關基金臨近清盤線的消息備受關注《證券日報》記者根據私募排排網最新統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，合計有12家百億元級私募旗下逾120只產品臨近清盤線，其中，有公司臨近清盤產品數量更是多達近50只，同時，還有多家頭部量化私募相關產品出現(xiàn)大幅虧損，其中，千億元級量化私募旗下產品也在預警區(qū)間

一方面是百億元級私募相關產品難逃業(yè)績大幅回撤，另一方面則是進入2月份，有四家私募躋身百億元級陣營，至此，百億元級私募總量已達115家其中，量化策略私募數量達29家，占比25%

百億元級量化私募增至29家

進入2月份，京滬深三地私募圈傳來佳音，洛書投資，磐澤資產，康曼德資本和復勝資產管理規(guī)模紛紛突破百億元截至目前，百億元級私募數量已達115家，其中，洛書投資為第29家百億元級量化私募

私募排排網統(tǒng)計數據顯示，自去年9月份國內量化私募收益率整體回撤便開始了，進入2022年，由于A股市場風格不斷切換，量化私募收益率持續(xù)回撤。

在市場震蕩之際，私募管理規(guī)模逆勢增長是值得關注的從2月份新晉百億元級陣營的4家私募來看，除洛書投資成為第29家百億元級量化私募外，磐澤資產，康曼德資本，復勝資產3家管理人以股票多頭的身份躋身其中

與此同時，雖然百億元級私募陣營有所擴容，但今年業(yè)績表現(xiàn)并不盡如人意私募排排網數據顯示，截至目前，有業(yè)績收錄的百億元級私募今年以來平均收益率為—5.11%，在29家百億元級量化私募中，僅有千象資產，洛書投資，黑翼資產3家取得正收益百億元級私募正收益占比僅為10.34%，且策略均以管理期貨為主

期貨策略何以成為年內最大贏家北京某百億元級私募人士告訴記者，今年以來，國際大宗商品市場龍頭品種不斷走高，尤其是油價節(jié)節(jié)攀升，相關能源化工類品種緊追其后，商品期市受益明顯，相關基金也取得不錯收益，除了管理期貨策略的私募外，公募市場的商品基金也是獨具一格，多個交易日持續(xù)霸屏榜首

另有私募人士表示，由于與股債市場相關性低，在股市低迷之際，CTA策略恰好可以把握趨勢行情，因此相關產品業(yè)績表現(xiàn)更亮眼，CTA策略也被稱之為危機阿爾法管理期貨策略在年內之所以一枝獨秀，則由于開年以來大宗商品市場整體呈現(xiàn)上漲行情，市場活躍度有所提升能源化工，有色金屬，農產品及黑色系等板塊短期均走出連貫趨勢，CTA策略整體表現(xiàn)較好

多家百億元級私募旗下相關產品預警

記者發(fā)現(xiàn)，在A股波動加劇背景下，包括股票多頭和量化策略在內，超千只產品出現(xiàn)了階段性收益下滑，其中，多家百億元級私募旗下的相關產品，部分處在預警區(qū)間，部分更是低于清盤線。

根據消息顯示，在這些臨近清盤線的百余只私募基金中，有公司涉及的產品竟多達近50只，還有管理規(guī)模在千億元的量化私募也未能幸免。。

根據第三方數據顯示，包括東方港灣，泰潤海吉，融葵投資，寧波幻方量化，漢和資本，映雪資本，淡水泉，林園投資，希瓦私募，正圓投資，趣時資產等在內的多家百億元級私募，合計逾120只產品自成立以來的收益率低于—20%，處在預警線以下。截至去年底，全國100億元量化私募只有10家，不到一年時間就增加了14家。從100億元的95家私募來看，量化私募占比從2020年底的16%上升到目前的25%，成為不可忽視的力量。

記者據此向多家百億元級私募相關人士求證，他們表示，年初以來，股市波動較大致使部分產品業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的回撤不過，由于部分產品在設立之初未設置清盤線，因此，自成立以來的收益率低于—30%且還有數據收錄，但并不影響正常運行

值得一提的是，最近幾天，百億元級量化私募赫富投資旗下相關產品觸及預警線，公司第一時間做出了回應，稱目前公司經營狀況很穩(wěn)定，已對回撤較大的產品做了降倉處理，并進行了更強的風險控制，敞口壓得更緊放眼全年投資，雖然開局不利，但全年應該不會太差

根據消息顯示，在具體應對處理上，赫富投資已于2月8日起將該產品的管理費調整至0%，并決定該產品未來在沒有回到凈值1之前不再收取管理費用同時，在2月10日以后以自有資金跟投的方式，跟投母基金500萬元

記者了解到，同樣作為頭部量化私募出現(xiàn)大幅虧損的還有九坤投資今年1月份，在不考慮杠桿因素的情況下，九坤投資旗下美元基金UbiquantAsia Pacific Quantitative Hedge Fund平層收益回撤超7%，疊加杠桿后，總體收益回撤近40%，總體管理規(guī)模近2億美元

九坤投資相關人士告訴《證券日報》記者，1月份該產品大幅虧損主要在于超額回撤和市值敞口暴露，從去年四季度以來，A股波動加劇，市場環(huán)境劇烈變化，多個行業(yè)板塊出現(xiàn)巨大反轉，在這種極端的市場行情下，不管是公募基金還是私募基金業(yè)績都表現(xiàn)不佳在基金后續(xù)運作中，我們將保持對風險因子暴露的更嚴格管控基于對策略組合的長期信心，公司已于今年2月4日以自有資金3000萬美元進行申購同時，國內量化產品不加杠桿，業(yè)績不受影響

九坤投資表示，量化投資本身有周期性波動相比于過去幾年，超額阿爾法的波動性出現(xiàn)了提升，在杠桿模式下，這一點更加凸顯過去，在市場調整階段，投資人一直給予信心與支持，面對這次凈值回撤，公司會與投資者進行充分溝通，該項工作已經開展且在未來持續(xù)，就投資人的疑問進行全面解答

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